星同學(xué)
2017-08-28 17:2332-34考的是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)。不知道怎么做。 麻煩解釋一下， 謝謝!
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1個(gè)回答
Irene助教
2017-08-29 09:38
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同學(xué)你好。
三題考察的都是correlation相關(guān)系數(shù)的概念，以及由相關(guān)性引起的分散風(fēng)險(xiǎn)的概念。
主要還是看懂表格。
表格給了三種情況下（outcome 1、2、3），各個(gè)資產(chǎn)（Asset 1、2、3）的收益率情況。
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完全負(fù)相關(guān)，即在情況變化相同時(shí)，收益率反向變化。按行從左至右，情況變化相同。Asset 1 的收益率先上升后下降，Asset 2 不斷下降，Asset 3 不斷上升?？梢?jiàn)Asset 2、3 完全反向變化。
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完全負(fù)相關(guān)，分散化效果最大。
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需要運(yùn)用公式cov=E【（X-EX）（Y-EY）】計(jì)算一下，選cov最大的一個(gè)組合，分散化效果最差，risk reduction最小。
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