方同學
2019-04-15 23:18老師，99題的考點是什么，能否辛苦總結(jié)一下，謝謝
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2019-04-16 11:17
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同學你好，這里面主要考察的是分散化的好處，以及相關(guān)系數(shù)在var中的缺陷。
資產(chǎn)構(gòu)成組合，若資產(chǎn)之間的額相關(guān)系數(shù)是小于1的，那么構(gòu)成組合的時候，組合就會有一個分散化的好處，
var在金融危機的時候沒有及時反映出危險就是因為var沒有考慮各個市場各個產(chǎn)品之間的相關(guān)性所以沒有及時預見風險造成的。
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