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2019-04-16 09:56老師 請問可以說economic capital 是來覆蓋worst case operation嗎 謝謝老師
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1個回答
Cindy助教
2019-04-16 18:08
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同學你好，這兩個概念其實還是有點區(qū)別的，準確的說，economic capital 是應該自己算出來的，通過銀行內(nèi)部的模型來估計的銀行正常運行需要留存的資本，主要針對非預期損失(UL)的資本緩沖，但是economic capital是不會覆蓋EL的，而worst case loss,是一定置信水平下的最大損失，在二級的時候表示VAR值，在一級的時候這個和UL又沒有嚴格區(qū)分，，所以我們知道有worst case loss這個概念就好了，具體的概念我們會在二級學到的，(#^.^#)
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