許同學(xué)
2019-04-16 10:23在強(qiáng)化班市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第一課57分36秒的時(shí)候，老師講的這個(gè)計(jì)算age weight的例子，計(jì)算95%的var為什么可以用損失的weight累計(jì)來計(jì)算？按照道理，原來損失是100，不應(yīng)該乘以權(quán)重變成一個(gè)數(shù)，然后所有損失數(shù)據(jù)，這樣操作之后再排序么？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-16 13:59
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同學(xué)你好，你這算法算出來就不是var，變成es了。讓你去95的var代表了 95%情況下?lián)p失不超過某個(gè)值，你那-100有意義么，他連99%的var都不能代表，只有把概率一個(gè)個(gè)全部加起來，你才有辦法找到超過5%的時(shí)你最后加的那個(gè)數(shù)字，那個(gè)才是var，因?yàn)楸人€嚴(yán)重的損失+var自身的概率是超過了5%。
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