許同學(xué)
2019-04-16 11:50老師,VaR是指一定置信水平下一定周期內(nèi)的最大損失,為何這道題選A?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-04-16 14:36
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同學(xué)你好,VAR的解釋有兩種,一種就是你所表述的,一定的置信區(qū)間下,可能發(fā)生的最大的損失,還有一種表述是一定的顯著性水平下,可能發(fā)生的最小損失。比如95%的置信水平下,VAR值是100,可以解釋為100天里,有95天的損失會小于100,或者解釋為100天里,有5天的損失會超過100,題目上就是第二種解釋,這兩種解釋我們都得知道哦,
