李同學(xué)
2019-04-16 21:46老師您好，請問這道題的3為什么是inflated呢 不應(yīng)該是偏小的嘛 謝謝老師
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1個回答
Chris Lan助教
2019-04-17 09:28
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李同學(xué)你好，這題說H擔(dān)心有一個新的自變量跟其它變量是高度相關(guān)的，這時會有多重共線性問題，他說了三句話。
1）R方將會下降，這是錯的，因為加入了新的自變量R方是會上升的，而adjustied R方是下降的。
2）說回歸方程的的系數(shù)將會不準(zhǔn)確和不可靠，因為加入新的自變量，這就變成另外一個方程了，比如說，原方程是y=b0+b1x1+b2x2+ε，而加入了另一個自變量方程變成y=a0+a1x2+a2x2+a3x3+ε，這里面的b1和a1肯定是不一樣的。所以第二句說的是對的。
3）說回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤會上升，這個是對的，因為有多重共線性問題時，根據(jù)經(jīng)驗法則，將導(dǎo)致sb1 cap 增大，從而t統(tǒng)計量降低，更容易拒絕原假設(shè)，導(dǎo)致二類錯誤發(fā)生的概率增大，所以第三句話說的也是對的。注意第三條是一個經(jīng)驗法則。
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