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2019-04-16 22:49習(xí)題集319題,請(qǐng)問為什么不能用我寫出來的方法? 習(xí)題集320題,請(qǐng)問C為什么是對(duì)的,lagged beta和return的關(guān)系不是約為0嗎?不是negative的
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-04-17 21:44
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學(xué)員你好,
319題,這里的按照你的計(jì)算方法是可以的,但是分母就不能使用2.1%了,因?yàn)檫@里的數(shù)字是回歸出來的。
IR=(Rp-Rb)/sigma(Rp-Rb),不需要回歸就可以計(jì)算;
IR=alpha/sigma(alpha),需要回歸才能計(jì)算;
這兩種寫法都可以,既然分母只有回歸的數(shù)字,那么分子也要使回歸出來的alpha。
320題,這個(gè)題目的正確選項(xiàng)是B和C,你的理解是正確的。
