1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-17 18:28
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同學(xué)你好,這個(gè)moneyness是一個(gè)干擾項(xiàng),b選項(xiàng)意思是bsm模型假定的是固定的期權(quán)變化價(jià)格,但這是錯(cuò)的,bsm假定的是固定的波動(dòng)率和無風(fēng)險(xiǎn)利率。這點(diǎn)一定要記住,這也是隱含波動(dòng)率學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)。
