趙同學
2019-04-17 18:52百題投資組合55題 老師你好,beta=0應該是equity market neutral吧? 使beta為零消除系統(tǒng)性風險,屬于niche strategies的一種把? 而屬于relative value的我們學過的只有fixed income arbitrage, convertible arbitrage, long/short equity 所以我不理解的是,為啥選II選項是correct的?我覺得只有III是對的哇!
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1個回答
Crystal助教
2019-04-17 20:38
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學員你好,誠如你所說,這個題目最好的選項應該是III,但是這個題目沒有這個選項。
II這句話其實要表示的其實是long/short strategy, 但是這個策略沒有說beta要接近于0,只是通常這個策略的beta會比較小。
所以最好的選項還是III。
