跳同學
2019-04-17 22:35R50 課后題 第五第六題 謝謝～
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1個回答
Chris Lan助教
2019-04-18 09:41
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顧同學你好，
這個題是考核fundamental law的兩個公式
第五題是問你組合最高的SR是多少，這個根據公式，SRP^2=SRB^2+IR^2，題干告訴了我們SRB和IR，因此我們可以求出SRP為
(0.333^2+0.15^2)^0.5=0.3652
第六題是問你當組合的SR最大的時候，我應該配置多少的組合，首先我們需要確定在組合SR最大的情況下，確定組合最優(yōu)的主動風險
這個可以根據公式σRA=(IR/SRB)*σB=(0.15/0.333) *0.18=8.11%
那原來我的組合的active risk是8%，現在最優(yōu)的是8.11%，因此我的組合最優(yōu)權重為8.11%/8%=1.014，所以我們就得到結論，我需要投資1.014在我的組合上，然后我short 0.014的基準來融資。
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