張同學(xué)
2019-04-18 00:00這個屬于R28：Active Investing 老師您好，這道題（詳見圖片）要求通過return-based和holding-based判斷基金是否發(fā)生了風(fēng)格偏移。 我能讀懂答案所講的，但是我記得return-based說是compare the returns of employed strategy to those of style indexes；而holding-based說是通過基金持倉，看每個分類的weight，哪個weight最大就是這個基金的風(fēng)格。 我感覺這個答案怎么returns-based卻總在比較Weights，而holding-based總在和benchmark比較，這個題沒寫錯吧？那我該怎么理解呢？謝謝您。
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Paul助教
2019-04-18 11:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，確實題目的答案并不是完全和書上內(nèi)容對應(yīng)。那做這類題目我們主要是抓住這兩種方法中最重要的區(qū)別，return based是根據(jù)收益做回歸得出結(jié)論，holding based是按照現(xiàn)在的持倉進(jìn)行分析，只要掌握了這個原則，其實就很容易判斷了
-
追問
那您覺得這個答案這樣寫對嗎？如果不放在returns-based和holding-based的這個表格內(nèi)，只是文字解釋，我讀著覺得也挺有道理的，考試時這么答可以嗎？
-
追答
同學(xué)你好，嗯，照答案的答法是可以的?？荚嚂r只要答到點上，就會給分的
-
追問
好的，我清楚啦，謝謝您
0
0
0
0
