葛同學(xué)
2019-04-18 08:52紅色圈起來這句沒太理解，老師幫忙給解讀一下，一天的頭寸變化？是說某一天偶爾發(fā)生，可免于處罰嗎？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-18 14:16
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同學(xué)你好，這是巴塞爾委員會(huì)里關(guān)于回測(cè)的表述，我把完整版的表述跟你說一下吧：
第一個(gè)，模型的基本要素是缺失的。比如說數(shù)據(jù)是錯(cuò)的、模型運(yùn)行中有錯(cuò)誤，如果是模型本質(zhì)上出了問題，要對(duì)銀行進(jìn)行懲罰。
第二個(gè)，模型的精確度需要被提升，依然要懲罰。
第三個(gè)，日間交易情況。頭寸在當(dāng)天發(fā)生變化。懲罰應(yīng)該被考慮，不是一定要懲罰。
第四個(gè)，運(yùn)氣不好（bad luck）。比如，市場(chǎng)波動(dòng)性比較大或者相關(guān)性發(fā)生變化。要界定一下是不是真的屬于運(yùn)氣不好。
我們只需要了解到這個(gè)程度就夠了，其他的不用知道哦(#^.^#)這部分內(nèi)容研究深入的話，性價(jià)比不高，所以，我們還是把重心挪到其他內(nèi)容吧(#^.^#)
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