吳同學(xué)
2019-04-18 10:46第25題，計(jì)算VaR是95%的置信水平，但是回測(cè)是90%的置信水平，那計(jì)算z統(tǒng)計(jì)量時(shí)為什么用的是95%？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-18 17:53
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同學(xué)你好，你看題干里面最后一句話(huà)是什么，two tailed test，在回測(cè)的過(guò)程中，我們都是用雙尾的，因?yàn)関ar模型高估風(fēng)險(xiǎn)也好，低估風(fēng)險(xiǎn)也罷，都是不好的，所以用的是雙尾，90%的雙尾就是1.645，所以不是95%的單尾，只是數(shù)字是一樣的而已
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追問(wèn)
老師真棒，謝謝
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追答
沒(méi)事，好好加油，一定過(guò)~
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