壽同學(xué)
2019-04-18 10:48操作風(fēng)險(xiǎn)的VaR(95%)=VaR(95%)-EL？這個(gè)公式在基礎(chǔ)課上好像沒(méi)有講過(guò)？為什么還要減去EL？計(jì)算其他VaR值的時(shí)候都沒(méi)有要減啊
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-18 13:45
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同學(xué)你好，操作風(fēng)險(xiǎn)的VaR(95%)=VaR(95%)-EL？
是的，
這個(gè)公式在基礎(chǔ)課上好像沒(méi)有講過(guò)？
因?yàn)檫@個(gè)有點(diǎn)超綱了，這是二級(jí)的內(nèi)容了，所以以前沒(méi)見(jiàn)過(guò)是正常的呀(#^.^#)
為什么還要減去EL？計(jì)算其他VaR值的時(shí)候都沒(méi)有要減啊
因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)比較特殊，它的處理過(guò)程和我們學(xué)過(guò)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的處理過(guò)程是不一樣的，到了二級(jí)我們會(huì)學(xué)到的，在一級(jí)大致了解一下就好了呀
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追問(wèn)
一級(jí)考試中會(huì)出現(xiàn)考這種二級(jí)公式的嗎？
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追答
同學(xué)你好，不排除這種可能，但是這個(gè)概率很小的，協(xié)會(huì)會(huì)經(jīng)過(guò)審查的，不過(guò)你不用擔(dān)心的，因?yàn)槿绻銢](méi)有見(jiàn)過(guò)這個(gè)公式，那其他人肯定也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)呀，既然大家都沒(méi)有見(jiàn)過(guò)，那就是平等了嘍。放心，大膽去考，考試加油ヾ(?°?°?)??
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