壽同學
2019-04-18 10:48操作風險的VaR(95%)=VaR(95%)-EL?這個公式在基礎課上好像沒有講過?為什么還要減去EL?計算其他VaR值的時候都沒有要減啊
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1個回答
Cindy助教
2019-04-18 13:45
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同學你好,操作風險的VaR(95%)=VaR(95%)-EL?
是的,
這個公式在基礎課上好像沒有講過?
因為這個有點超綱了,這是二級的內(nèi)容了,所以以前沒見過是正常的呀(#^.^#)
為什么還要減去EL?計算其他VaR值的時候都沒有要減啊
因為操作風險比較特殊,它的處理過程和我們學過的市場風險的處理過程是不一樣的,到了二級我們會學到的,在一級大致了解一下就好了呀
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追問
一級考試中會出現(xiàn)考這種二級公式的嗎?
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追答
同學你好,不排除這種可能,但是這個概率很小的,協(xié)會會經(jīng)過審查的,不過你不用擔心的,因為如果你沒有見過這個公式,那其他人肯定也沒有見過呀,既然大家都沒有見過,那就是平等了嘍。放心,大膽去考,考試加油ヾ(?°?°?)??
