AJH
2019-04-18 13:48想問一下這個基金經理的能力 為什么放在備擇假設里的不是true alpha>0?這樣t的critical value就應該看雙尾的了
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1個回答
Michael助教
2019-04-18 17:00
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學員你好,
如果原假設設置為alpha等于0,那么其實的出來的結論可以有三種:
第一種,拒絕原假設,同時t檢驗統(tǒng)計量顯著大于0,那么基金經理有超越市場表現(xiàn)的能力;
第二種,拒絕原假設,同時t檢驗統(tǒng)計量顯著小于0,那么基金經理沒有超越市場表現(xiàn)的能力;
第三種,不能拒絕原假設,同時t檢驗統(tǒng)計量約等于0,那么基金經理使用了被動式的投資策略;
相比于單尾的假設檢驗,雙尾的假設檢驗提供的信息量更多。
