周同學(xué)
2019-04-18 20:30p0 定義是initial observed bond price 這里為什么是94？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2019-04-19 17:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，請問你說的是哪道題……
我去聽了一下你附帶的視頻，找到了一道題，里面有94，請問你說的是下面圖片上的那道題嗎？
這道題它讓我們求的是有效久期，根據(jù)有效久期的公式，它的分子是一個比較大的值減去一個比較小的值，分母是2p0與delta y的乘積，這里咱們只要知道p0其實是介于最大的價格和最小的價格之間的那個值就可以了，咱們再回過頭來看這道題，3個價格分別是92.94.96.5，既然p0是處于最大的和最小的之間的，那么94肯定就是p0了。(#^.^#)
0
0
0
0
