瑤同學(xué)
2019-04-18 20:59百題估值第58題 為什么老師說flote bond的duration是0？
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1個回答
Cindy助教
2019-04-19 09:32
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同學(xué)你好，浮動利率債券的特點(diǎn)就是每一次利息支付日的時(shí)候，它的價(jià)格都會回歸到面值，它的浮動利息也是重置到市場利率的水平，使得每次利息支付的時(shí)候，它的價(jià)格始終是等于面值的，而久期衡量的是債券價(jià)格對利率的敏感性，無論利率怎么變化，浮動利率債券的價(jià)格在利息支付日始終為0 ，也就是說這種債券對利率是沒有敏感性的，既然沒有敏感性的，那么久期就為0 了
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