名同學
2019-04-18 22:06請問這道題題目中給的sharp ration 應該怎么理解 16-11/12除以根號15 是這么做么 但是sharp ratio 不是 應該用rp-rf么 上面是用rp-rb(benchmark 的 return）這有可比性么
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2個回答
Michael助教
2019-04-19 09:54
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學員你好，感謝你的問題。
題目中提到的SR的檢驗，原假設是SRp<=SRm，檢驗統(tǒng)計量的計算應該是t=(SRp-SRm)/standard error，題目沒有給我們標準誤的數(shù)據(jù)，也不是簡單的用12%/根號15（12%/根號15表示的是投資組合平均收益率的標準誤，不是SR的標準誤），在這個題目中是無法直接計算的，因此題目直接給了我們數(shù)值1.5。
SR用的都是rp-rf，不會使用rp-rb的。
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追問
那請問具體的答案應該是怎么樣的?
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Wendy助教
2019-04-19 17:01該回答已被題主采納
同學你好
這道題目，他的claim是是否能夠戰(zhàn)勝市場。
原假設是組合的夏普比率大于benchmark的夏普比率?，F(xiàn)在我不能拒絕原假設，也就是說組合的夏普比率，沒有大于benchmark的夏普比率。那就說明他沒有戰(zhàn)勝市場呀，那沒有戰(zhàn)勝市場，他的claim就是錯誤的，所以當然是一選項，是正確的，二，選項是錯誤的。選擇B。
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