Leo
2019-04-19 09:58請問老師在第二步的時候10這個價值是如何確定？怎么判斷是call還是put？如果是put的最大值應(yīng)該是0吧
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-04-19 16:18
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同學(xué)你好，這是一個看漲期權(quán)，這是題目給定的，執(zhí)行價格是800，我們要計算計算節(jié)點的期權(quán)價值，看漲期權(quán)價值為Max（ST - K, 0），在中間第二個節(jié)點的時候，股價是810，執(zhí)行價格是800，那么這個節(jié)點期權(quán)的價值就是810-800=10，這個10是這么算出來的。(#^.^#)
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