曾同學(xué)
2019-04-19 10:2121題選項后半句都有比較,但這里并沒有說明跟哪個方法比較,感覺不嚴(yán)謹(jǐn)啊!雖然根據(jù)題意應(yīng)該是跟傳統(tǒng)的歷史法比較。
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1個回答
Robin Ma助教
2019-04-19 18:09
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同學(xué)你好,通過波動率對歷史數(shù)據(jù)進行調(diào)整是對非參數(shù)法比如歷史模擬法var計算的改良,所以你說的是正確的,因為通過波動率加權(quán)計算var只能和歷史模擬法比,所以題干并沒有列明,相關(guān)意見已告知授課老師進行討論,并斟酌是否進行修改,謝謝你的建議。
