maowenyi
2019-04-19 16:18此處high-risk asset 用wider corridor，解釋是應(yīng)為volatility大，但是在總復(fù)習(xí)的時(shí)候講，volatility大用小的corridor，請(qǐng)問(wèn)以哪個(gè)為準(zhǔn)
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1個(gè)回答
Sophie助教
2019-04-19 18:16
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同學(xué)你好，更高的波動(dòng)率使得組合更易偏離戰(zhàn)略資產(chǎn)配置，因corridor范圍更小
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追問(wèn)
1、更易偏離資產(chǎn)配置，就會(huì)產(chǎn)生更過(guò)rebalancing cost，為了減少cost是不是應(yīng)該corridor范圍放大；2、high-risk asset用wider corridor ，是課后題目的結(jié)論，這個(gè)與volatility是否相沖突，怎么理解
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追答
同學(xué)你好，risk 和 volatility 可以看做類(lèi)似，對(duì)于這個(gè)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)越高，corridor越大，原版書(shū)307頁(yè)有個(gè)表格，寫(xiě)的是“volatility of the rest of the portfolio”,這個(gè)是跟corridor成反比
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