曾同學(xué)
2019-04-19 17:08這里劃線部分的句子怎么理解呢？是什么意思呢？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-19 17:38
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同學(xué)你好，因?yàn)槔驶Q越臨近到期日，其風(fēng)險(xiǎn)敞口也會(huì)越小，因?yàn)榛Q時(shí)候不交換本金，只交換利息，因此到了靠近到期的時(shí)候，利息互換的期數(shù)也會(huì)越來(lái)越少，因此var值一定是相較于之前更低
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追問(wèn)
這里的劃線句子是作為前面這句話的補(bǔ)充，也應(yīng)該是一個(gè)條件。你說(shuō)的我能理解。我疑惑的是這個(gè)句子是說(shuō)每一期的利息設(shè)置為固定的？還是說(shuō)每一期的利息被正常交付？
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追答
同學(xué)你好，這其實(shí)是一個(gè)前提假設(shè)，因?yàn)轭}目里面的背景是做了一個(gè)利率互換，因此利率互換中買(mǎi)方付固定收浮動(dòng)，具體固定付多少，浮動(dòng)大致在什么范圍都會(huì)有一個(gè)大致的區(qū)間或者固定的數(shù)字，其實(shí)這句話不加也是沒(méi)問(wèn)題的，加了是想告訴大家，每一期都是只交換利息的現(xiàn)金流的意思，而這個(gè)現(xiàn)金流是提前設(shè)定好的數(shù)值。
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