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2019-04-20 00:04習(xí)題集297題，答案說be calculated on a weekly basis沒懂，stressed VaR 不是10-day horizon，250trading days的嘛？和weekly什么關(guān)系？ 另外，書上說“Basel ii.5 required banks to calculate two VaRs, the usual Var, using the historical simulation method”沒弄懂，這是哪一部分要用歷史模擬法得到VaR？max（VaRt-1，mc*VaR）這部分嗎？這部分不是用的歷史數(shù)據(jù)嗎？怎么是模擬法？
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2個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-22 16:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
習(xí)題集297題，stressed VaR 的計(jì)算：weekly指的是計(jì)算頻率，意思是我們在計(jì)算壓力VAR的時(shí)候每隔一周算一次，每一次計(jì)算的時(shí)候我們所選用的數(shù)據(jù)是過去一段為期250天的壓力期，在這段時(shí)間里面看看銀行可能遭受的最大損失是多少，
另外，書上說“Basel ii.5 required banks to calculate two VaRs, the usual Var, using the historical simulation method”沒弄懂，這是哪一部分要用歷史模擬法得到VaR？max（VaRt-1，mc*VaR）這部分嗎？這部分不是用的歷史數(shù)據(jù)嗎？怎么是模擬法？
歷史模擬法不是模擬的方法，它只是起的是這個(gè)名字而已，這個(gè)方法的的確確就是用的歷史數(shù)據(jù)，
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追問
關(guān)于stressed var，書上第一處標(biāo)記說是250-day period，下面兩處標(biāo)記說10-day time horizon。怎么前后不一樣
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Wendy助教
2019-05-03 22:13該回答已被題主采納
同學(xué)你好，250 day period 指的是我們在算壓力VAR的時(shí)候，選用的是過去歷史上一段250天的壓力期，通過對這一段時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行研究計(jì)算VAR值
10-day time horizon 指的是觀察期，意思是一次性算10天的VAR，每次觀察的數(shù)據(jù)是基于過去一段壓力期間的損失數(shù)據(jù)，如上所述，這一段壓力期間通常取250天
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