frr0717
2019-04-20 09:57您好，請問為什么“collar”是適用于“大概率上漲、小概率下跌”？（網(wǎng)課中說的）
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關試題
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1個回答
Dean助教
2019-04-22 11:48
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同學你好，collar 是首先擁有一個標的資產，然后又買了put option，這樣形成protective put，形成對下跌的保護。然后處于成本的考慮再又short call option 獲得一筆期權費。它是會再價格上升的時候獲利，但是因為short call 又以該call option的執(zhí)行價格封住了更高的獲利空間。
我重新去聽了基礎班collar部分的講解，沒有聽到老師的說明，請問可以告知具體的時間點么？
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