王同學(xué)
2019-04-20 12:30老師您好，這個(gè)是原版書(shū)課后題，然后這個(gè)第10題的B問(wèn)說(shuō)要選一個(gè)最優(yōu) allocation，答案沒(méi)有看懂。
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-04-22 13:40
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同學(xué)你好。
這里就是選一個(gè)投資組合。
那么第一步要滿足收益率目標(biāo)。
現(xiàn)在Taylor的現(xiàn)金流每年是50400（4200*12），current asset base是80萬(wàn)。計(jì)算出的real return=50400/800000=6.3%. 加上inflation，此時(shí)，要求回報(bào)率是7.3%。
此時(shí)，BCD都滿足。
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追答
然后倒數(shù)第二點(diǎn)鐘，taylor要求不要承擔(dān)太多風(fēng)險(xiǎn)，
所以在BCD中要選SR最高的那個(gè)。就是B。 -
追答
同學(xué)你好。
因?yàn)槿?jí)的答疑題目較長(zhǎng)，而且現(xiàn)在臨近考試答疑數(shù)量比較多，麻煩下次提問(wèn)的時(shí)候標(biāo)明一下reading的號(hào)碼，這樣答疑老師可以更好地定位。非常感謝您的幫助！
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