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2019-04-20 18:29PVBP=（V- - V+）/2* 0.01% * V0 如果V0= full price=100 ，那PVBP（$money change）不是100*(V- - V+）/2么？為什么PVBP的公式?jīng)]有100？
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-04-22 18:47
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同學你好，PVBP的定義公式應(yīng)該是PVBP=D*P*1bps，你寫的這個定義式并不是PVBP的公式，看起來是effective duration的變形，不知道你在哪里看見的？有截圖嗎？
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追問
這里
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追答
同學你好，因為V-和V+是利率增加和減少1bps的價值, 所以V+V-的差值是兩個Bps,直接除以2，就是一個bps變動造成的價格變動。
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