xys
2019-04-20 23:00為什么是利率變動(dòng)超過一次麥考利久期才變?難道不是就算只變動(dòng)一次,麥考利久期也會(huì)變么?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-04-22 19:15
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同學(xué)你好,這句話的意思是利率變動(dòng)一次,我們用Immunization的方法基本上會(huì)成功,但是如果利率不斷地變動(dòng),免疫的方法就很難成功,我們需要不斷地rebalance,才能保證資產(chǎn)組合和負(fù)債組合一直匹配。
