Shelley
2019-04-21 09:22老師您好，我不太明白為什么long position 是（F-S）/S？ 這應該是short position 的吧？ 我的理解是F是forward 鎖定的賣價，S是到期時的spot，只有F>S的時候才是short position 獲利。如果long position 是（F-S）/S，（F-S）/S這部分得小于零，long position 才會獲利？老師請您詳細講解一下，麻煩您了。
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-04-22 18:58
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同學你好，hedging into base currency 應該是收B支出A，所以的確是short forward, 老師寫的沒有錯，不是你框里的那個公式，是你綠色框框下面那個公式。
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