珍同學
2019-04-21 12:41混合法計算VaR值,K=100,λ=0.98的例題中,切VaR值時為什么是2.7%而不是2.9%?
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1個回答
Cindy助教
2019-04-22 16:56
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同學你好,因為在2.9%的時候,損失并沒有累積到5%,到2.9%的時候累積的概率是百分之4.47%,到2.7%的時候才超過5%了,
