張同學(xué)
2019-04-21 12:55reading45原版書(shū)第7題計(jì)算的roll return為什么是(877-883)/877而不是(877-833)/883
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1個(gè)回答
孫亞軍助教
2019-04-22 15:45
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同學(xué)你好,
Roll return = (Near-term futures contract closing price – Farther-term
futures contract closing price)/Near-term futures contract closing price
用(近期價(jià)格-前一期價(jià)格)/近期價(jià)格計(jì)算。
加油,??荚囃ㄟ^(guò)!
