李同學(xué)
2019-04-21 14:57rho=1無(wú)分散效果,那么請(qǐng)問(wèn)rho=多少分散效果最好?
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-22 16:55
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同學(xué)你好,這個(gè)相關(guān)系數(shù)與一級(jí)中馬科維茨理論的相關(guān)系數(shù)一樣,當(dāng)資產(chǎn)波動(dòng)率相關(guān)系數(shù)等于-1的時(shí)候,投資組合的分散化效果越好,當(dāng)投資組合之間的相關(guān)系數(shù)等于1時(shí),沒(méi)有分散化效果。
