張同學(xué)
2019-04-21 18:57老師您好！ 關(guān)于option的credit risk，教材上講歐式期權(quán)的potential credit risk是期權(quán)費(fèi)，為何上午題2009年的B2小題中，答案給出的是價(jià)差，這兩種做法有沖突嗎？
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-04-22 13:29
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同學(xué)你好，long option 所面臨的不僅僅是期權(quán)費(fèi)的問(wèn)題。如果你是賺錢一方，而你的交易對(duì)手不能夠把錢結(jié)算給你，這種風(fēng)險(xiǎn)是交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。它是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種。只損失期權(quán)費(fèi)是說(shuō)不行權(quán)的時(shí)候。
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