扶同學(xué)
2017-09-02 09:02講義202頁(yè),估算MD為什么一定要假設(shè)左右兩邊都有價(jià)格?為什么只假設(shè)一個(gè)方向的變動(dòng),然后用(P0-P+)/△r·P0或者是(P_-P0)/△r·P0
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1個(gè)回答
金融慕播課賀老師助教
2017-09-06 11:54
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只假設(shè)一個(gè)方向的變動(dòng)既不符合實(shí)際情況也不符合理論要求。
第二天的利率變動(dòng)可高可低,所以我們?cè)谶M(jìn)行估算的時(shí)候,為了盡量貼近第二天的實(shí)際情況,所以假設(shè)了兩種變動(dòng)方向。
