酒同學
2019-04-22 14:56衍生品，紀老師講義142頁，Black model的int rate option例題。題目思路看懂沒問題，但是感覺題干違背常識。現(xiàn)在遠期appropriate FRA是0.68%，因為擔心利率上漲，主人公簽訂了一個0.6%的call option?，F(xiàn)在的遠期已經(jīng)是0.68了，而且看情況還會漲，這時候誰會跟他簽0.6的call option啊，對手方智障咩？
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1個回答
Paroxi助教
2019-04-22 15:55
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同學你好，題干看上去是有些不合考試邏輯，但在實務操作中確實有這種情況的可能，因為簽訂的合約可以對期權的執(zhí)行期限由限定，比如歐式期權，合約到期前是不能行權的，我現(xiàn)在即使已經(jīng)大于了執(zhí)行價格也受到合約的種種因素影響不能行權。所以我們針對題干答題即可。不用過多思考這種邏輯問題。預?？荚囃ㄟ^。
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