阮同學(xué)
2019-04-22 21:24這個(gè)ul=capital 但是不等于var呀 ul應(yīng)該是var和el之間一段
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-23 14:23
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同學(xué)你好，操作風(fēng)險(xiǎn)里面，有時(shí)候銀行的EL是不考慮的，那么對(duì)應(yīng)的資本金UL就是VAR值，有時(shí)候，銀行又是考慮EL的，這個(gè)時(shí)候，銀行的資本金UL=VaR-EL,此時(shí)，這個(gè)VaR對(duì)應(yīng)的是一種極端情況下的取值。不過，目前在一級(jí)，咱們還不需要知道的那么細(xì)致，關(guān)于EL什么時(shí)候考慮，什么時(shí)候不考慮，我們會(huì)在二級(jí)的操作風(fēng)險(xiǎn)這門課程里面學(xué)到的，
在一級(jí)，一般情況下我們還是認(rèn)為UL就是算出來的VAR值，也就是上面第一張圖片的內(nèi)容啦(#^.^#)
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