李同學(xué)
2019-04-22 22:29請問,老師課上說的debt由一個無風(fēng)險資產(chǎn)和put組成。第一個k是無風(fēng)險資產(chǎn),執(zhí)行價格的k是債務(wù)面值。用bsm公式計算得出的debt=vn(-d1)+ke-rtn(d2) 在這個結(jié)果計算的時候顯然兩個k合并了,請問為什么?
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1個回答
Galina助教
2019-04-23 15:07
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那個無風(fēng)險資產(chǎn)就是面值為K的零息債。option的執(zhí)行價格也是K
