安同學(xué)
2019-04-23 06:34請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)后習(xí)題reading19的11題，為什么statement3不對(duì)？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Sophie助教
2019-04-23 14:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，statement 3 說(shuō)的是資產(chǎn)配置從風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算角度optimal的狀態(tài)是超額收益與邊際風(fēng)險(xiǎn)的比例對(duì)于這個(gè)組合中的所有資產(chǎn)是不同的。這并不是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的optimal,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算最優(yōu)化是對(duì)于每單位的風(fēng)險(xiǎn)收入要最大化。
-
追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)比例相同或不同對(duì)于optimization并沒(méi)有影響是嗎？達(dá)到optimization可能比例相同或不同？
-
追答
同學(xué)你好，應(yīng)該是“same”,就是對(duì)于組合里的各類(lèi)資產(chǎn)，單位邊際風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的超額收益相同
0
0
0
0
