周同學(xué)
2019-04-23 11:26請問老師,這道題里計算VARp的時候,為什么分位數(shù)又是選擇單尾而不是雙尾呢?單尾和雙尾分別用在什么地方,能麻煩老師給總結(jié)一下嗎?謝謝了
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1個回答
Cindy助教
2019-04-23 15:24
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同學(xué)你好,我們在做假設(shè)檢驗的時候,用的是雙尾,就是在一級第二門課程里面學(xué)到的各種各樣的假設(shè)檢驗(F檢驗除外,F(xiàn)檢驗用的是單尾)。在計算VAR值的時候,我們用的是單尾,因為VAR值表示的是一種損失,我們只需要關(guān)心尾部的損失值就可以了,所以在計算VAR值的時候用的是單尾。(#^.^#)
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追問
計算VAR值如果用雙尾,計算出來的數(shù)值更大,不是更加體現(xiàn)審慎的態(tài)度嗎?
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追答
同學(xué)你好,從數(shù)值的角度分析是這樣,但是VAR值,它之所以選用單尾,就是因為它衡量的是損失的概念,如果是雙尾的話,就說明VAR值也考慮了右尾的收益,這就不符合VAR的使用意義了呀(#^.^#)
