mcp_mvp
2019-04-23 18:25請問老師一個概念性問題,Model 2和Model3里,研究利率r的波動大小,是否應(yīng)該是是整個dr等號右邊的表達式,不僅僅是σdω這一項?謝謝
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1個回答
Robin Ma助教
2019-04-24 09:36
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同學(xué)你好,其實對于任何模型來說,dr右邊的整個部分才代表了利率的波動,不然等式就沒有成立的意義了,模型之間的區(qū)別在于不同模型考慮了不同的因素,計量的方法也被不一樣,你可以參看下notes第155頁,其實這幾個模型無論從公式還是性質(zhì)上都不難理解,出題也是對著公式在出題。
