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Robin Ma助教
2019-04-24 09:29
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同學(xué)你好,題干問你的是自回規(guī)系數(shù),并沒有要求去實(shí)際計算Y的值,因此這題其實(shí)沒有那么復(fù)雜,首先自回歸系數(shù)+均值回歸系數(shù)之和等于1,因而已知均值回歸系數(shù)等于0.77(負(fù)號代表的是方向,表示長期波動率一定會下降,直到趨于長期平均水平),由此可知自回歸系數(shù)等于1-0.77=0.23.
