139****8968
2019-04-24 12:19不是說correlation越大越?jīng)]有分散風(fēng)險(xiǎn)的效益嗎，所以least amount of risk reduction不就是correlation最大嗎，那為什么不是asset2和asset3（-1的線性關(guān)系）？？1和2的線性關(guān)系從畫圖上看很小啊，2和3是相反的交叉的。老師解釋一下怎么理解這道題?。?？
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Dean助教
2019-04-24 14:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
這道題是說，這里有三個資產(chǎn)，它們的預(yù)期收益是一樣的。在第一種情況下（outcome 1）的收益，第二種情況下（outcome 2）的收益，和第三種情況下（outcome 3）的收益。
問你哪兩種資產(chǎn)的相關(guān)性是負(fù)的。
正確答案是A，在第一種情況時，當(dāng)2取的最高收益時，3是最低收益。
那第三種情況時，當(dāng)2取得最低收益，3是最高收益。因而它們的收益是完全負(fù)相關(guān)。
0
0
0
0
