陳同學(xué)
2019-04-24 14:14asset allocation, 官網(wǎng)練習(xí)第一個Case第5題答案里說:An asset class may be highly correlated with some linear combination of the other asset classes even when pairwise correlations are not high. 這個怎么理解?pairwise correlation是指什么呢,指Cov嗎?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Irene助教
2019-04-24 18:24
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
pairwise correlation就是普通的相關(guān)系數(shù)。
這句話的意思是說:如果A和B的相關(guān)系數(shù)比較低,但是A可能和40%B+60%C所構(gòu)成的portfolio相關(guān)系數(shù)比較高。
