李同學
2019-04-24 15:08老師 這道題為什么不包括EPE? 按費率計算的BCVA不是包含了EPE和ENE嗎?
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2個回答
Galina助教
2019-04-24 19:11
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題目中的表述說,BCVA和CVA類似,除了在survival rate和EPE上不同。
這個表述對于survival rate說的沒問題。
但是EPE的話有問題。BCVA和CVA不同主要是在NEE不是EPE,它說的EPE,所以錯了,應該是NEE。
正常來說是有epe的,因為沒有,所以錯了
Wendy助教
2019-04-24 19:19
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同學你好
BCVA中的敞口是需要EPE和NEE做netting的。而在CVA中,是不需要的。D說的不全面
