莫同學(xué)
2019-04-24 16:34請問老師,原版書reading16,第5題,b,sharp ratio考慮的是總風(fēng)險,為什么這里不能得出哪個attractive?而且說是系統(tǒng)風(fēng)險?
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1個回答
Sinny助教
2019-04-24 18:24
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同學(xué)你好,這里sigma i乘以ρim,再除以market的standard deviation最終得到的結(jié)果是β,也就是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險的部分
因此這里不能單獨看這里度量風(fēng)險用的是sigma就認(rèn)為衡量的是總風(fēng)險
