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金程教育Alfred助教
2019-04-24 17:25
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同學(xué)你好,roll yield叫滾動收益,比如我要對沖六個月的價格風(fēng)險,照理我應(yīng)該找一份六個月到期的期貨合約,但是因為交易活躍的主力合約通常是短期的、一個月的,所以我會先找一個月到期的合約,在一個月到期后再找下一個月的,這就叫滾動。一個月的短期期貨合約和六個月的長期期貨合約價格的不同我們就稱為滾動收益
