安同學(xué)
2019-04-24 20:49原版書后習(xí)題reading 24 的30小題,題目中的parallel change是說通過改變sd讓三個(gè)component變得看起來更平行?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-04-25 11:34
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同學(xué)你好,題目中的意思是,ABC三個(gè)組成部分各自移動(dòng)1個(gè)SD,最后整體組合的形狀是什么?哪個(gè)最接近平行移動(dòng)?
Component A +1SD 是利率曲線順時(shí)針移動(dòng) -1SD是逆時(shí)針移動(dòng)
Component B +1SD 是變得更彎曲,-1SD是變得更平坦
Component C +1是往上平移;-1SD是往下平移。
所以Component C 不需要管它,平行移動(dòng)不影響整個(gè)組合、
移動(dòng)方式,見圖。最后會(huì)發(fā)現(xiàn)B選項(xiàng)最后是最接近平行移動(dòng)的。
