李同學(xué)
2019-04-24 22:15老師，我有2個疑問：1.A選項，serial correlation是自相關(guān)的意思嗎，不是吧？2.就算是自相關(guān)，為什么是說，殘差項t與殘差項t-1之間有相關(guān)性？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2019-04-25 10:49
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同學(xué)你好，
1.殘差項之間存在相關(guān)性的現(xiàn)象叫序列相關(guān)（serial correlation），或自相關(guān)（auto correlation）
2.由于殘差項之間相關(guān)------最常見的類型是殘差項之間存在一階自相關(guān)性或一階自回歸形式，即隨機(jī)誤差項只與它的前一期值相關(guān)U t=f(Ut-1),則稱這種關(guān)系為一階自相關(guān)。
還有多階的形式，后續(xù)會學(xué)到。
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