李同學
2019-04-24 22:41啊，又是這道題，D選項，我也不懂，1.這個“robust standard errors”是什么意思？2.為什么D說法錯啊？3.那如果出現(xiàn)條件異方差的話，如何解決呢？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2019-04-25 12:04
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同學你好，
1.中文意思：穩(wěn)健標準誤，由于標準差是定值，所以得到的參數(shù)估計通常不會有效，通常與其他方法聯(lián)合使用去修正異方差。
2.非條件異方差 只能通過樣本數(shù)量增加進行修正
3.在異方差一致的情況下，普遍使用的是加權(quán)最小二乘法，其原理是對原模型加權(quán)，使之變成一個新的不存在異方差的模型，然后采用普通最小二乘法估計新模型的參數(shù)，由此可以得到原模型的所有參數(shù)估計．
在異方差未知的情況下，可以使用可行廣義最小二乘法，拉格朗日乘數(shù)（LM）檢驗方法先求出誤差方差的估計值，然后再使用加權(quán)最小二乘法，得到原模型的所有參數(shù)估計．
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