李同學(xué)
2019-04-25 09:27dealer是收固支浮，原來合約是支付7%，為什么答案說當(dāng)新的互換為6%，dealer會面臨一個信用風(fēng)險敞口，雖然利率變?yōu)?%，它支付給對方的少了，但他收到的也少了呀
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1個回答
Galina助教
2019-04-25 17:22
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價值是正的才會存在信用風(fēng)險敞口。所以是positive。
swap price的利率是fix rate
之前簽訂swap是收到7%的固定利息。過了一段時間同類swap變成只能收到6%的利息了，那么相當(dāng)于這個人之前簽的可以收到7%利息的swap相對于當(dāng)前市場有利的，價值是正的。
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