李同學(xué)
2019-04-25 10:14請(qǐng)老師講解一下這道題的各個(gè)選項(xiàng)
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-04-25 17:41
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題目問的想研究在現(xiàn)有的trade中,which trade對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響最大。
邊際CVA是指將整個(gè)資產(chǎn)組合拆分成每個(gè)資產(chǎn)對(duì)于CVA的影響,可以求出單個(gè)資產(chǎn)對(duì)資產(chǎn)組合的貢獻(xiàn)程度。
增量CVA是指加入一筆新交易對(duì)CVA的影響
